Jolla valvotaan pankkien riskipainotettujen assets

Riski on enemmän kuin vain ruma sana, varsinkin Intian ja' suurin lainanantaja, State Bank of India (SBI). Kanssa voimavara pohjan $ 352 miljardia euroa (RS16 biljoonaa) osuus neljännes varojen Intian pankkijärjestelmä, SBI on yli 13000 konttoria. IT-infrastruktuuri tarvitaan tukemaan tällaista pankki on merkittävä. Tiedot sen 225.000.000 asiakasta asuu 20 teratavun tietovarastoon. Kaikki tämä tieto on rutiininomaisesti crunched pitää välilehti riski.

Baselin sopimukset ovat vain tiukentanut. Basel II, joukko riskienhallinnan parhaita käytäntöjä luoma keskuspankkien pääjohtajien ryhmän Kymmenvaltioliiton, Intian pankkien on ylläpitää Tier vaatimus 6% koko pääomasta ja 9% riskipainotetuista varoista. Basel II toteutettiin Intiassa vuonna 2009 ja määritellään kolme erityyppisiä riskejä – luotto-, toiminta- ja markkinat.

laskeminen riskisijoituksiin pankin ei ole helppoa.

“ riskit ovat erilaisia ​​jokaiselle asiakkaalle pankki lainaa, onko se on suurten yritysten, kulutustavaroiden yritys, mikrorahoituksen yritys, pienet ja keskisuuret yritykset, infrastruktuuri yritykset, tai julkisen ja yksityisen sektorin, &"; sanoi R. Raghuttama Rao, toimitusjohtaja ICRA Management Consulting Services Oy (iMacit), yritys, joka neuvoo pankit rakentamisessa riskimallien. &Ldquo; Kuten asiakaskunta muuttuu, riskien mittaamiseen saa hyvin erikoistunutta. &Rdquo;

Toinen muutos perimä Basel II on tarpeen korkoriskin sisäisesti sijasta käyttää ulkoista virasto.

&ldquo ; peruslähestymistapa luokitus riski on, kun ulkoinen virasto kuten ICRA, Crisil, CARE tai Fitch arvioisit Bank &'; s portfolio ja se voi vastaavasti jakaa pääomaa. Tämä tehtiin pakolliseksi noin kaksi kolme vuotta sitten. Nyt pankit haluavat siirtyä kehittyneempää lähestymistapaa, jossa he käyttävät sisäinen luokitus menetelmiä, &"; sanoi Rao.

Nämä sisäisten luokitusten menetelmiä ovat esimerkiksi kehittynyttä menetelmää operatiivisen riskin, ja kehittynyt sisäinen luokitus perustuva lähestymistapa (AIRB) luottoriskin. Niitä suositellaan Basel II, ja määrätä, että pankit käyttävät tietoja menee niin pitkälle taaksepäin kuin seitsemän vuotta. Ei vain, että nämä tiedot on poimittu useista erilaisia ​​tietokantoja, joita tyypillisesti ei liity – kokoelmia, treasury, vakuuksien hallintajärjestelmät, jne. Vasta sitten voidaan pankki saapua riskiluvun jonka avulla se voi päättää pienimmästä tarvittavan pääoman uusien säännösten mukaan.

“ Jotta sisällyttää seitsemän vuoden tiedot, meidän varasto laajenee kooltaan noin 45 teratavua, &"; sanoi Rajesh Vaish, IT edistäjä klo SBI.

On olemassa kolme osallistuja tässä noudattaen liikunta – pankit itse, luokituslaitosten että neuvoja niitä kehittämään malleja, ja IT-palveluntarjoajille, kuten Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech ja Tata Consultancy Services Ltd (TCS), joka kääntää kaikki tämä otetaan end-to-end-IT-ratkaisuja. Jokainen niistä on heidän tehtävänsä leikattu pois.

“ on useita ongelmia kokoaa yhteen tiedot, &"; sanoi Puneet Talwar, pankkitapaa pään Wipro Infotech. &Ldquo; Data ei ole puhdas ja usein se ei ole yhdistettävissä eri järjestelmistä. Tämä tarkoitti sitä, että ei ole olemassa standardia avain yhdistää samalle asiakkaalle kahden eri tietokantoihin. &Rdquo; Hotellit Manali

N.G. Subramaniam, puheenjohtaja TCS Financial Solutions, jako TCS, yhtyy. &Ldquo; Kokemuksemme selvästi ennakoi eräs keskeinen haaste useimmissa pankeissa, ja tämä oli alalla tietojen hallinta, &"; hän sanoi. &Ldquo; Tietojen saatavuus, eheys ja saavutettavuus vaihtelee pankkien ja maantieteellisillä alueilla. &Rdquo;

havainnollistamiseksi laskentaa mukana, Talwar jakaa esimerkki. Harkitse pankki, joka on seitsemän eri tuotteita, ja on kartoittaa sen luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille. Luottoriskin yksin, jos se päättää käyttää AIRB lähestymistapa, se on käytettävä runsaasti tietoa asiakkaidensa laskea kolme eri parametrien – maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD), tappio-, ja vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä.

Nämä tiedot, tietenkin, pitäisi palata seitsemän vuotta. &Ldquo; Tämä tarkoittaa noin 21 laskelmia useita tietokantoja. Laskenta PD yksin olisi tiedot tuotteen nouseva, tuotehallinnan ja oletus tiedot, &"; hän lisäsi.

Basel II on myös edellyttänyt, että luokitukset voidaan käyttää tavaroiden valmistukseen tulevia poliittisia päätöksiä. Joten pankit joutuvat uudelleen insinööri ja luoda uusia prosesseja riskien varovaisuutta.

“ Toinen ongelma, joka tuli siis oli useita tietojen ristiriitaisuuksia, &"; Subramaniam sanoi. &Ldquo; Let &'; s sanoa, tänään, määrittelen lainan oletus tietyllä tavalla. Tämä määritelmä voisi muuttua pankki kehittyy sen liiketoiminnan sääntöjä. Kun näin tapahtuu, toinen kirjanpito tulisi defaulters. &Rdquo; Tämän seurauksena olisi epäjohdonmukaista dataa ajoissa.

Tällainen IT täytäntöönpano on valua ihmisille, jotka lopulta tekevät arvioinnin, sanoi Rao ja iMacit. &Ldquo; Nämä järjestelmät on sitoa hinnoittelu päätöksiä riski. Tarvitset tiedonkulkua ja tarvitset keskustelua, jota saa heijastuu ydin pankkijärjestelmän, syömällä pankki &'; n kilpailijoiden ja lainanottajat, &"; hän lisäsi.

Koska Intian pankit ovat vähemmän velkarahalla kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa, useimmat heistä don &'; t uskovat tarvitse tehdä mitään merkittäviä muutoksia noudattamaan Basel III. Muualla, vaikka pankit ovat alkuvaiheessa analysoida Basel III ja sen vaikutus koko riskin ekosysteemin.

“ Mitä se päivittää, pankit joutuvat investoimaan hankinta rakeista tiedot, infrastruktuurin parantaminen ilmoittamisesta , stressitestien, jne., &"; Subramaniam sanoi. &Ldquo; nykyisten ratkaisujen on parannettava muutoksia suuntaviivoihin noin vakavaraisuussuhde, riskipainojen ja myös laskettiin uudet toimenpiteet, kuten liquidity coverage ratio ja netto pysyvän varainhankinnan suhde. &Rdquo;
.