Basel III ja tietovarasto Infrastructure

Miksi Basel III

2007-2009 on aika, joka pysyy vakiinnutetaan mielissä rahoitusalan päättäjien tulevina vuosina. Monimutkaisten rahoitusvälineiden, virheellisesti hinnoiteltu riskit yhdistettynä painetta suoltaa yhä korkeampia henkilöstön palkkioihin ja pankkien voittojen yhdessä aiheuttaneet suurin taloudellinen kriisi sitten Suuren Laman. Yhdysvaltojen ja EU: n rahoitusmarkkinoiden, kun oletetaan valloittamaton, edessä todellinen mahdollisuus romahtaa vetää alas maailmantalouden prosessissa. Koska satoja miljardeja dollareita hallituksen apupaketista pumpattiin pankkien ja vakuutusyhtiöiden pitää &'; too big to fail &' ;, sääntelyviranomaisten piti tulla toimeen sen kanssa, että Basel II suuntaviivat pankkien riskienhallintaa oli porsaanreikiä ja puutteita, jotka oli osoitetaan toistumisen estämiseksi. Ja että, Basel III syntyi.

Yhteenveto Basel III -vaatimukset

perustavoitteina Basel III eivät ole liian erilaisia ​​kuin Basel II. Uudet puitteet yksinkertaisesti pyritään tekemään pankit joustava edessä makrotalouden iskuja, terävöittämään riskienhallinnan ja lisäämään yleistä avoimuutta. Basel III saavuttaa nämä tavoitteet yhdistämällä lisäpääomaa ja tiukempaa valvontaa rahoituksesta kuin Basel II.

Jotta voidaan paremmin ymmärtää, miksi tietovaraston infrastruktuuri on niin keskeinen Basel III täytäntöönpanoa, täytyy perehtyä pääkohdat Basel III. Monimutkaisuus Basel III tekee lähes mahdotonta keskustella siitä kattavasti tässä artikkelissa. Mutta meidän lyhyesti puuttua kahteen sen tärkeimmistä muutoksista nähden on Basel II:

● vakavaraisuusdirektiivin - Koska tapahtumia 2007-2009, se luultavasti ei ole mikään yllätys, että korkeammat pääomavaatimukset ovat luultavasti merkittävä muutos Basel II Basel III. Basel III menee laajempi ja selkeä määritelmä pääoman. Tämä sisältää yksityiskohtia varoihin, joita voidaan käyttää laskemiseen pääomavaatimukset ja mitä vähimmäislaatua /ominaisuudet tällaisten varojen on oltava merkintä voidaan sisällyttää.

● Likviditeetti Edellytykset - Aivan kuten pääoman, Basel III nostaa rimaa maksuvalmiutta koskevat vaatimukset. Kaksi parametrit signaali uusi maksuvalmiustarpeet - LCR (liquidity coverage ratio) ja NSFR (Net Stable Funding Ratio). LCR on mitta erittäin likvidit varat pankki hallussaan jotka ovat käytettävissä vastaamaan äkillinen tai häiritsevä lyhyen aikavälin likviditeetti velvoitteita. Tällaisia ​​likvidit varat ovat valtion joukkovelkakirjalainojen ja käteisen. NSFR on mitta Bank &'; s vakaa pitkän aikavälin rahoitusta suhteessa pankkiin &'; pitkän aikavälin varat. Vakaa pitkän aikavälin rahoitusta sisältää asiakkaiden talletuksia, oman pääoman ja pitkäaikaisen pankkien välisiä rahoitusta. NSFR oli laskettava mukaan Basel III koska useat pankit romahtivat 2007-2009 oli osoittanut liiallinen lyhyen aikavälin rahoituksen lähteistä, kuten lyhyen aikavälin pankkien välisen luotonannon ennen niiden kaatuminen.

Tietojen laatu ja Basel III Enterprise Risk Management

Vaikka useimmat pankit harjoittavat kansainvälistä pankkitoimintaa on noudatettava Basel III &'; uutta pääomaa ja maksuvalmiutta koskevat vaatimukset jossain vaiheessa, yksityiskohta, laatu ja ikä tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä jossa pankit voivat noudattaa nopeasti ja tehokkaasti. Huonolaatuinen data voi esimerkiksi johtaa joko yli tai alle jakamisesta.

Viime kädessä tehokas riskienhallinta ja Basel III kuihtuu pankkien kyky koota, koskea ja analysoitava kaikki olennaiset tiedot. Hyvin pienet pankit, hallinto- ja korreloivia tietoja ei olla erittäin rasittava. Mutta useimpien pankkien ja enemmän monikansallisten ulottuu useita lainkäyttöalueilla ja &'; supermarket &'; -kuten valikoima rahoitustuotteita, tunnistaminen ja hinnoittelu riski on paljon monimutkaisempi asia.

Suorastaan ​​hyvin määritelty, automaattinen tietojen hallinta-alustan tekee. Tietenkin, monimutkainen reaaliaikainen tiedonhallinta ja analysointi oli jo välttämättömyys Basel II noudattamista. Basel III on se lovi korkeampi - yksityiskohtaisempia tietoja, pidemmän aikaa mallinnus ja laaja stressitestejä. Tietovarasto saa uuden merkityksen. Kaiken parempia tietoja parantaa pankin &'; kilpailuedun.

Kun johto tekee päätöksen perusteella Enterprise Risk tiedot, niillä on oltava varmuus siitä, että tieto on luotettava ja todellinen edustus faktoja. Keskeisiä ominaisuuksia laatu tietoa integraatio, täydellisyyttä, rehellisyys, saatavuus, laajennettavuus ja joustavuus.

kolme lähestysmistapoja riskitietoista tietovarasto

katsoo Basel III on uusi riski puitteet (vaikkakin parantunut parantaminen Basel II), riskienhallinnan on ytimessä pankkisektori vuosikymmeniä. Ylimmän johdon ja keskeisten pankkien päättäjät Basel III täytäntöönpanossa olisi hyvä oppia hyviä ja huonoja puolia aiempien lähestymistapojen kehittämiseen, määrittämiseen ja täytäntöönpanoon riskienhallinnan alustojen ja tietovarastot:

● Lähestymistapa 1 - Keskity liiketoiminnan sovellusten ja avain raportit kunkin. Tämä on nopein tapa saada perus riskienhallintakehys irti maasta. Mutta se on loppujen lopuksi kallein määrän muokata kestää ennen kuin se on Basel III-yhteensopiva.

● Lähestymistapa 2 - Keskitytään johdon raporteista. Tämä on todennäköisesti yleisin lähestymistapa. Ongelmana on, että riski raportit taipumus jakaa toisen tason raportti luokka ylimmän johdon todennäköisemmin keskittymään &'; rivi &'; raportit esim. voitto, liikevaihdon kasvu kertoo. Jos riskienhallinnan alusta on rakennettu tarvittavat tiedot johdon raportoinnin säätämistä tietovarasto ja kehittää riskiraportit myöhemmin yleensä tylsiä ja kallis.

● Lähestymistapa 3 - Setup riskinhallintajärjestelmän noin Basel III samalla integroimiseksi lisäriskin vaatimuksia ainutlaatuinen pankki itse. Tämä usein maksaa eniten alussa, mutta on halvempaa ja tehokkaampaa pitkällä aikavälillä. Se on paras lähestymistapa. Pankit, jotka olivat jo rakentaneet riskienhallinnan puitteet ja järjestelmien ympärillä riskitietoista tietovarasto malli on todennäköisesti helpompaa aikaa siirryttäessä Basel III. Samoin pankit rakentavat riski puitteet tyhjästä ja keskittynyt Basel III -vaatimukset lopulta lähettää vähemmän kuin ne, jotka valitsevat lähestymistavan 1 tai Approach 2.

Onhan Basel III todennäköisesti ole olemaan viimeinen tarkistus pankki riski. Laita eri tavalla, tiedot infrastruktuurin arkkitehtuuri piirustus, jossa yrityksen riskienhallinta on ytimessä tarjoaa nopeamman, tehokkaamman ja kestävämmän tähtäävää Basel III noudattamista. Tällainen malli on mukautettavissa muuttuviin tarpeisiin pankkien riskien sääntelyä. Ihanteellinen riski-keskeinen tietomalli olisi helpottaa tietojen jakamista yksiköiden välillä ja johdonmukainen määritelmien yksiköiden (esimerkiksi, mikä on asiakkaan rahoituksen moduuli on myös asiakkaan HR-moduuli).
.