Tiedot vaikutukset Basel III Financial Institutions

Ei ole kysymys siitä – pankit joutuvat viettämään rahaa, jos ne on noudatettava uuden sääntelyjärjestelmän määritelty Basel III. Kaikenkattavaa luonnetta Basel III tarkoittaa, että käytännössä mitään osa laitosta pysyy ennallaan. Mutta kukaan todennäköisesti vaadi yhtä paljon muutosta kuin järjestelmät, prosessit ja toiminnot, jotka hallinnoivat laitos &'; s tietoja. Erityisesti seuraavat alueet on ratkaisevan tärkeää.

Data Johdonmukaisuus sovinnon

käytetyt tiedot riski mallinnukseen ja sääntelyn raportoinnin on oltava johdonmukaista varmistaa johdonmukainen korrelaatio tietoja kahdesta eri ajanjaksoina. Organisaation on kehitettävä yhden &'; varasto totuuden &'; joiden uskottavuus omistaa riippumatta siitä käytetään laskettaessa luotto, operatiivinen, markkinat tai likviditeettiriskejä.

Ja sen sijaan erikseen talteen lähtötietojen laskemiseksi RWA (Riskipainotetut saamiset) ja CCR (Vastapuoliriski), olisi yksittäinen tieto kaatopaikka, joka sisältää kaikki tarpeelliset parametrit riskilaskennassa ja sisäinen tai ulkoinen raportointi . Tällainen tietovarasto on säädettävä sovinnon ja sisäinen tai ulkoinen johdonmukaisuus tarkistaa kaikki tiedot sisällä.

Leverage ja likviditeetinhallinta

Pankkien on kehitettävä tekniikoita ja menetelmiä syömällä elintärkeitä liiketoimintaprosesseja, riskitietoa ja teknisten vaatimusten kehittämiseen tarvittavat, validointi ja back-testaus Basel III maksuvalmiutta. Tietovaraston järjestelmien on pohjustettava seurata kolmekymmentä päivää likviditeetti mukaisesti eikä niissä riittävästi tietoa rakeisuuden kaapata ja hankkeen pitkän aikavälin NSFR (Net Stable Funding suhteet) ja lyhyen aikavälin LCR (Likviditeetti kattavuus suhteet).

Lisäksi pankit tietovarasto ja riskienhallinnan järjestelmä on otettava huomioon seurannaisvaikutukset vähimmäisomavaraisuusasteen säännöt varojen ja pääoman suhde silmukka näin säätämällä sekä pääoman omaisuuspohjan olevan yhdenmukainen vipuvaikutus toleranssi määritelty laitos &' ; strategian. Ja koska pankit, jotka eniten vaikuttavat Basel III ovat ne, joilla on rajat ylittävää toimintaa ja useita erityyppisiä pankki tuotteita, riskitekijät mukana on mahdollistettava stressitestin yhdenmukaisuuden tuotteita ja markkinoita.

Risk mallinnus, raportointi ja Capital laskeminen

Mallinnettaessa riskejä, rahoituslaitosten moninkertaisen riskien laskenta järjestelmiä on varmistettava, että kaikki riskit hyödyntävät sisäisesti johdonmukaista riski malleja. Arvio vastuu-omaisuudenhoito, kassavirran ohjaus ja vastapuoliriski on perustuttava ennustettavissa ja toistettavissa prosessi, joka tuottaa sama tulos samat tiedot.

Kun suoritat riskipääomaa laskelmien joustavuus käytettyjen mallien on mahdollistettava riskinhallinnasta määrittää vaikutus vaihteli tasoilla taloudellisen ja sääntelyn pääoman kokonaisriskiä. Useita oletuksia voidaan käyttää tuottamaan skenaarioita että tekijä vaikutuksesta keskeiset riskit kuten alan keskittyminen riski ja alue keskittyminen riski. Nämä olisi tällöin perustana tuottaa toiminnallisia, portfolio ja yritystasolla raportteja sekä sisäiseen kulutukseen suunnitellut Basel III &'; s pilari 2 ja ulkoista raportointia esitetty pilari 3

Liiketoimintaprosessien ja toiminnan tehostamisohjelmien

Suuri osa keskittyy Basel III noudattaminen on ollut säännösten mukainen pilari 1 – eli pääoman, vipuvaikutus ja likviditeetin hallintaa. Kuitenkin uusi kehys tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden pankkien hyödyntää käyttää muutosten noudattamisen edellyttämät arvioimalla ja asianmukaisesti liiketoimintaprosesseja. Itsessään, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu hankkeen niin monimutkainen organisaation tänään &'; s pankki on, on kallis prosessi, joka kannat henkilöresursseja, vaatii henkilökunta uudelleenkoulutus ja aggressiivinen muutosjohtamisen kampanja.

Sisältää kuten prosessin muutoksia osana suurempaa Basel III -projekti on todennäköisesti saada paljon enemmän osta sisään johdon koska se tulee pankin kanssa &'; henkilöstön. Riippumatta siitä, miten kestävä henkilöstö on tavallisesti ollut muutoksia aiemmin, harvat ihmiset haluavat näyttää estää kaikkea, mikä koskettaa noudattaminen alan sääntelystä – jotain, että pahimmassa tapauksessa voi maksaa laitokselle sen pankkitoimilupaa.

Se sanoi, onnistuneesti muuttuviin pitkäaikainen järjestelyiden ei tapahdu automaattisesti, Basel III tai muuten. Se vie koordinoitua ja kohdennettua lähestymistapaa, joka tuo aluksella kaikki keskeiset tekniset, toiminnalliset ja operatiivisten yksiköiden pankin kuten talous, riski, IT, toiminnot, oikeudelliset ja henkilöresursseja. Niin paljon kuin mahdollista, pankin pitäisi automatisoida manuaalisia prosesseja silmällä parantamaan riskienhallinnan ympäristölle organisaation sisällä.

Prosessiautomaatio tehokkuuden parantamiseksi ei kuitenkaan pitäisi tulla kustannuksella joustavuutta. Jo organisaatio &'; s valjaat voima teknologian tehdä asioita nopeammin, uudelleensuunnittelu liiketoimintaprosesseja ja riskien tietovaraston pitäisi tehdä tietoisuus, että liiketoiminta ja sääntelyn on jatkuvassa evoluution.
.